Загрузка проигрывателя...
Доклад Сергея Гельмана «Continuous time option pricing with scheduled jumps in the underlying asset»
19 ноя 2011
18-19 ноября 2011 в Высшей школе экономики прошла Первая московская международная конференция МИЭФ по финансовой экономике, организованная Международной научно-учебной Лабораторией финансовой экономики и МИЭФ.
С докладом выступил Сергей Гельман (Sergey Gelman), ВШЭ.
Дискуссант – Михаил Чернов (Mikhail Chernov), London School of Economics.
Данная работа представляет новую модель назначения цены опциона для непрерывного времени с плановыми скачками в базисных активах.
Язык: Русский
